Gestion de conexiones

Buenas:
Tengo un problemilla y seguro que me podeies ayudar. Tengo que estar usando un usb modem y una red local en mi trabajo, pero algunas aplicaciones no tienen salida por la red local, entonces lo que busco es alguna forma o aplicacion que me deje decidir por que conexion sale al exterior cada una de las aplicaciones que uso...por ejemplo, el outlook obligarle que salga por la red local, y el explorer, por la conexion usb modem....
Conoceis alguna aplicacion que puede hacer esto?
Gracias!!!

Diría que necesitas un buen firewall o cortafuegos.

mande? como podria configurarlo?