Windows 10, problemas al Ejecutar un programa

Acabo de comprar un Pc nuevo con el Windows 10. Siempre que quiero ejecutar un programa que me he bajado me aparece esta ventana:
¿Cómo quieres abrir este archivo?
Debajo aparece un Maletin que me dice “Encontrar una aplicación en la tienda”
Debajo aparece un texto que dice “Más aplicaciones”
Es inútil, no puedo ejecutar el programa
Me pasa con Firefox, Internet Explorer y Crhome lo mismo
¿No hay algún atajo para poder sortear esta ventana y para ejecutar cualquier programa?

Puede que esté comprimido y necesites descomprimirlo. Prueba a instalar 7zip.
O que no tengas el programa para abrir ese archivo, si no es un ejecutable.

Como dice el amigo Juanjo, puede ser que el programa esté en un formato desconocido o en .rar y no lo reconozca nativamente windows.

Fijate que la extensin del archivo sea .exe